Soal-soal Sertifikasi Risk Management

Soal-soal Sertifikasi Risk Management

Section B (An Introduction to Market, Credit and Operational risk)

1.      Unexpected loss dalam operational risk biasanya muncul dari kejadian:

a.       Low frequency/low impact

b.      Low frequency/high impact

c.       High frequency/low impact

d.      High frequency/high impact

2.      Salah satu risiko yang dihadapi bank adalah risiko pasar. Risiko pasar didefinisikan sebagai :

a.       Risiko kerugian akibat penurunan harga saham bank di bursa.

b.      Risiko kerugian atas posisi on dan off  balance sheet yang muncul akibat pergerakan harga-harga pasar.

c.       Risiko kerugian akibat gagalnya pemasaran produk/jasa bank di pasar.

d.      Risiko kerugian atas posisi valuta asing akibat pergerakan nilai tukar.

3.      Credit concentration risk dalam Basel II dicover dalam :

a.       Pillar 1

b.      Pillar 2

c.       Pillar 3

d.      Pillar 4

4.      Debt service ratio sering digunakan sebagai salah satu pendekatan untuk menilai risiko:

a.       External risk

b.      Country risk

c.       Sovereign risk

d.      Strategic risk

5.      Untuk menghitung risiko operational bank dapat melakukannya dengan menghitung :

a.       Expected loss

b.      Unexpected loss

c.       a & b benar

d.      a & b salah

6.      Secara umum risiko pasar dapat dibedakan menjadi :

I.       Risiko suku bunga (interest rate risk)

II.    Risko spesifik (specific risk)

III. Risiko nilai tukar (foreign exchange risk)

IV. Risiko umum (general market risk)

a.       I dan II

b.      II dan IV

c.       I, II dan III

d.      Semua benar

7.      Country risk merupakan satu risko yang meliputi KECUALI :

a.       Domestic legal

b.      Political environment

c.       Economy environment

d.      Banking environment

8.      Ketidakmampuan satu negara untuk membayar bunga atau pokok dari pinjamannya dikategorikan sebagai:

a.       Country risk

b.      Reputation risk

c.       Sovereign risk

d.      Credit risk

9.      Proses revaluasi satu posisi dengan menggunakan harga pasar saat itu disebut juga :

a.       Cash flow

b.      Present Value

c.       Mark to Market

d.      Future Value

10.  Salah satu metode dalam risiko kredit yang bisa menggunakan credit rating yang dipublikasikan lembaga rating untuk menilai sovereign risk adalah:

a.       Internal Base Rating Approach

b.      Standard Approach

c.       Advanced Measurement  Approach

d.      Basic Indicator Approach

11.  Besarnya modal yang dapat dialokasikan untuk risiko operational menurut Basel II adalah:

a.       8%

b.      10%

c.       12%

d.      15%

12.  Penurunan harga obligasi yang diakibatkan oleh penurunan rating obligasi yang bersangkutan dapat dikategorikan kedalam :

a.       Risiko harga obligasi

b.      Risiko suku bunga

c.       Risiko spesifik

d.      Risiko umum

13.  Export Credit Agencies (ECAs) merupakan badan yang dibentuk di banyak negara untuk melindungi perusahaan ekspor dari risko:

a.       Credit risk

b.      Sovereign risk

c.       Reputation risk

d.      Country risk

14.  Credit scoring model digunakan sebagai alat analisa untuk:

a.       Personal credit risk

b.      Corporate credit risk

c.       Investment credit risk

d.      Portfolio management

15.  Risiko umum (general market risk) dapat dibedakan dalam beberapa kategori diantaranya

I.       Risiko suku bunga (interest rate risk)

II.    Risko posisi saham (equity position risk)

III. Risiko nilai tukar (foreign exchange risk)

IV. Risiko posisi komoditas (commodity position risk)

a.       I dan III

b.      II dan IVI,

c.       II dan III

d.      Semua benar

16.  Satu jenis kejadian yang dapat diklasifikasikan masuk lebih dari satu jenis risiko disebut juga :

a.       Boundary event

b.      Mitigation event

c.       Concentration event

d.      Unexpected event

17.  Perusahaan yang dilikuidasi akibat memberikan loan melebihi 20% dari modalnya kepada perusahaan bus Steady Safe adalah:

a.       Baring Brothers Co Ltd

b.      Peregrine Investment Holdings 

c.       Orange County

d.      Sumitomo Corporation

18.  Kegagalan satu counterpart/nasabah  untuk memenuhi kewajibannya dikenal dengan istilah:

a.       Unpaid

b.      Credit risk

c.       Default

d.      Unexpected loss

19.  Kenaikan suku bunga pasar akhir-akhir ini membuat harga obligasi pemerintah maupun obligasi korporasi mengalami penurunan. Risiko semacam ini dapat dikategorikan kedalam :

a.       Risiko harga obligasi

b.      Risiko nilai tukar

c.       Risiko spesifik

d.      Risiko umum

20.  Untuk menghitung unexpected loss, bank dapat menggunakan :

a.       Internal data

b.      External data

c.       a & b salah

d.      a & benar

21.  Transaksi foreign exchange rate swap mengandung risiko :

a.  Risiko nilai tukar

b. Risiko suku bunga

c.  a dan b benar

d.       Tidak ada jawaban yang benar.

22.  Dalam melakukan analisa kredit satu perusahaan, beberapa laporan yang dianalisa KECUALI :

a.       Balance sheet

b.      Risk management statement

c.       Cash flow statement

d.      P/L (Income statement)

23.  Analisa ratio keuangan perusahaan dengan membandingkan terhadap rata-rata industrinya disebut :

a.       Valuation analysis

b.      Concentration analysis

c.       Univariate analysis

d.      Comparation analysis

24.  Berikut pernyataan yang SALAH adalah :

I. Risiko suku bunga (interest rate risk) adalah potensi kerugian akibat kenaikan suku bunga.

II.    Risko posisi saham (equity position risk) adalah potensi kerugian akibat perubahan harga saham

III. Risiko nilai tukar (foreign exchange risk) adalah potensi kerugian akibat kenaikan nilai tukar valuta asing

IV. Risiko posisi komoditas (commodity position risk) adalah potensi kerugian akibat perubahan harga komoditas.

a. I dan III

b.II dan IV

c. I, II, III dan IV

d.                        Tidak ada jawaban yang benar

25.  Business continuity plan digunakan untuk antisipasi risiko

a.       Legal risk

b.      External risk

c.       Interest rate risk

d.      Systemic risk

26.  Beberapa factor yang dilihat dalam analisa kredit individu KECUALI :

a.       Tax statement

b.      Personal budgets

c.       Credit scoring models

d.      Net assets

27.  Contoh bank/institusi/perusahaan yang pernah mengalami kerugian besar akibat fluktuasi nilai tukar adalah  :

a.       Orange County, California.

b.      Morgan Grenfeell Private Equity.

c.       PT. Telekomunikasi Indonesia.

d.      Sumitomo Corporation.

28.  Dalam Basel II, secara definisi risiko operasional tidak meliputi risiko dibawah ini KECUALI:

a.       Business risk

b.      Stategic risk

c.       Reputational risk

d.      Legal risk

29.  Negara yang pernah mengalami sovereign risk adalah:

a.       Indonesia

b.      Hongkong

c.       Jepang

d.      Rusia

30.  Pergerakan harga pasar dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya  :

I.       Permintaan dan penawaran.

II.    Likuiditas pasar

III. Fundamental ekonomi

IV. Arbitrage

a.       I dan III

b.      II dan IV

c.       I, II dan III

d.      Semua benar

31.  Cara untuk me-reduce counterparty risk dengan melakukan KECUALI :

a.       Netting

b.      Mark-to-market

c.       Regular payment 

d.      Collateral

32.  Event yang masuk kategori internal process risk adalah:

a.       Money laundering

b.      Internal fraud

c.       Labor disputes

d.      Data corruption

33.  Model yang bisa digunakan untuk menghitung capital risiko operasional adalah KECUALI :

a.       Basic Indicator Approach

b.      Internal Rating based Approach

c.       Standardized Approach

d.      Advanced Measurement Approach

34.  Contoh bank/institusi/perusahaan yang pernah mengalami kerugian besar akibat fluktuasi suku bunga adalah  :

a.       Orange County, California.

b.      Morgan Grenfeell Private Equity.

c.       PT. Telekomunikasi Indonesia.

d.      Sumitomo Corporation.

35.  Metode yang dapat digunakan untuk mengukur dan meningkatkan kualitas dan efisiensi proses bisnis adalah:

a.       Appraisal

b.      Value at Risk

c.       Six Sigma

d.      Credit scoring

36.  Kejadian yang disebabkan dari implementasi suatu peraturan baru termasuk kategori :

a.       External risk

b.      System risk

c.       Legal risk

d.      Business risk

37.  Contoh bank/institusi/perusahaan yang pernah mengalami kerugian besar akibat fluktuasi harga komoditas adalah  :

a.       Orange County, California.

b.      Morgan Grenfeell Private Equity.

c.       PT. Telekomunikasi Indonesia.

d.      Sumitomo Corporation.

38.  Faktor dibawah ini merupakan factor yang bisa mengindikasikan adanya sovereign risk KECUALI :

a.       Efisiensi system perbankan

b.      Efisiensi system pajak

c.       Peran BI mengatur exchange rate

d.      System hukum

39.  Instrumen derivatif merupakan instrumen yang biasa digunakan sebagai sarana hedging karena memiliki beberapa kelebihan, KECUALI :

a.       Risiko kredit yang lebih rendah

b.      Biaya transaksi yang lebih rendah

c.       Beban modal yang lebih rendah

d.      Likuiditas yang lebih rendah

40.  Dalam melihat personal credit risk beberapa factor yang dapat dijadikan analisa KECUALI : 

a.       Personal budget

b.      Credit scoring models

c.       Lifetime consumption

d.      Cash flow statement

41.  Kerugian yang timbul dari aktifitas bank yang dilakukan secara normal disebut dengan :

a.       Expected loss

b.      Unexpected loss

c.       Estimated loss

d.      Ordinary loss

42.  Strategi yang umum digunakan bank dalam menjalankan aktivitas jual beli (trading) instrumen keuangan diantaranya  :

I.       Matched book

II.    Manage position

III. Market maker

IV. Neutral book

a.       I dan III

b.      II dan IV

c.       I, II dan III

d.      Semua benar

43.  Jenis risiko operasional yang dikategorikan “minor” adalah:

a.       Low frequency/low impact

b.      Low frequency/high impact

c.       High frequency/low impact

d.      High frequency/high impact

44.  Dalam operational risk besarnya kerugian yang diakibatkan dari satu kejadian disebut juga 

a.       Frequency

b.      Impact

c.       Expected loss

d.      Unexpected loss

45.  Secara umum diantara strategi berikut yang mengandung risiko pasar paling rendah adalah:

a.       Matched book

b.      Manage position

c.       Market maker

d.      Neutral book

46.  Untuk mengukur unexpected loss metode yang dapat digunakan adalah:

a.       Statistical methods

b.      Standard deviation

c.       Moving average

d.      Duration

47.  Beberapa factor penting untuk menentukan nilai transaksi option KECUALI :

a.       Maturity

b.      Strike price

c.       Volatility

d.      Interest rate

48.  Dalam Basel I, sovereign risk dinilai dengan menggunakan pendekatan metode:

a.       Risk weighted based

b.      Credit rating

c.       Probability of Default

d.      Credit scoring

49.  Risiko atas perubahan hubungan keterkaitan antara harga dari suatu ekposur dengan harga dari instrumen yang digunakan sebagai sarana lindung nilai (hedging) atas eksposur yang bersangkutan disebut :

a.       Residual risk

b.      Hedging risk

c.       Basis risk

d.      Gap risk

50.  Dalam teknik penilaian kredit (credit appraisal technique) basis yang digunakan untuk membuat keputusan kredit adalah:

a.       Industrial system

b.      Netting

c.       Scoring model

d.      Financial ratio