Soal-soal Sertifikasi

CHAPTER 1

1.      Bank adalah suatu institusi yang :

I.       Memegang ijin perbankan

II.    Menerima deposito dan menyalurkan kredit

III. Menerbitkan dan menerima cek

IV. Menawarkan produk pensiun dan asuransi

a.       I dan II

b.      I dan III

c.       I, II dan III

d.      I, II, III dan IV

2.      Risiko didefinisikan sebagai :

a.       Peristiwa yang menimbulkan potensi kerugian

b.      Peluang terjadinya hasil yang buruk

c.       Kerugian sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu kejadian

d.      Kerugian finansial maupun non-finansial akibat suatu kejadian

3.      Peristiwa yang menyebabkan potensi kerugian disebut :

a.       Risk

b.      Risk event

c.       Risk loss

d.      Potential Loss

4.      Diantara institusi berikut yang memiliki regulasi paling ketat adalah :

a.       Perusahaan Sekuritas

b.      Perusahaan Jasa Keuangan

c.       Perusahaan Asuransi

d.      Bank

5.      Regulasi yang ketat diberlakukan pada bank terutama untuk :

a.       Melindungi nasabah

b.      Melindungi pemegang saham

c.       Melindungi ekonomi secara keseluruhan

d.      Melindungi pengurus bank

6.      Suatu bank memiliki total aset sebesar Rp. 1.000 miliar dan diantaranya berupa penempatan pada bank lain sebesar  Rp. 200 miliar, kredit pada perusahaan sebesar Rp. 600 miliar serta sisanya berupa kas, SBI dan aktiva lainnya. Bila Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (Risk-Weighted Assets) bank tersebut sebesar Rp. 640 miliar dan ditetapkan capital requirement minimal sebesar 8%, maka modal minimal yang harus dimiliki bank tersebut sebesar :

a.       Rp. 80,0 miliar

b.      Rp. 64,0 miliar

c.       Rp. 48,0 miliar

d.      Rp. 51,2 miliar

7.      Risiko kegagalan suatu bank yang dapat mengakibatkan kehancuran ekonomi secara keseluruhan disebut :

a.       System Risk

b.      Systemic Risk

c.       Credit Risk

d.      Country Risk

8.      Bank perlu memiliki modal yang cukup untuk meng-cover risiko-risiko  yang dihadapinya disebut :

a.       Capital

b.      Capital ratio

c.       Capital adequacy

d.      Capital charge

9.      Amandemen Basel I yang memasukkan faktor risiko pasar dalam perhitungan kecukupan modal diterbitkan tahun :

a.       1988

b.      1998

c.       1996

d.      2004

10.  Sesuai Basel I, modal bank harus mampu meng-cover risiko :

I.    Risiko kredit

II.  Risiko pasar

III. Risiko operasional

a.       I saja

b.      I dan II

c.       I dan III

d.      I, II dan III

11.  Sesuai Basel II, modal bank harus mampu meng-cover risiko :

I.    Risiko kredit

II.  Risiko pasar

III. Risiko operasional

a.       I saja

b.      I dan II

c.       I dan III

d.      I, II dan III

12.  Risiko kerugian atas posisi on dan off B/S yang muncul akibat pergerakan harga pasar disebut :

a.       Risiko kredit

b.      Risiko pasar

c.       Risiko operasional

d.      Risiko bisnis

13.  Risiko kerugian akibat penurunan nilai investasi yang terjadi sebagai konsekuensi atas struktur bisnis bank seperti menerima deposito dan menyalurkan kredit disebut :

a.       Market risk

b.      Traded market risk

c.       Interest rate risk in banking book

d.      Price risk

14.  Bank A akan membeli obligasi berjangka waktu 5 tahun. Strategi pendanaan yang layak dipilih oleh Bank A bila diperkirakan suku bunga pasar akan meningkat di masa mendatang adalah :

a.       Matched funding

b.      Long funding

c.       Short funding

d.      Neutral funding

15.  Risiko kerugian yang timbul akibat adanya kemungkinan counterpart/peminjam gagal memenuhi kewajibannya disebut :

a.       Credit risk

b.      Market risk

c.       Operasional risk

d.      Liquidity risk

16.  Teknik yang digunakan oleh lembaga pemeringkat seperti S&P dan Moody’s untuk menetapkan peringkat risiko kredit dari suatu obligasi adalah :

a.       Loan portofolio management

b.      Grading model

c.       Recovery management

d.      Securitization

17.  Teknik yang digunakan bank agar portofolio kredit bank tidak terkonsentrasi pada satu industri tertentu atau pada satu daerah tertentu disebut :

a.       Loan portofolio management

b.      Grading model

c.       Recovery management

d.      Securitization

18.  Estimasi kerugian yang akan diderita bank akibat adanya kejadian default disebut :

a.       Probability of default

b.      Exposure at default

c.       Loss given default

d.      Event of default

19.  Risiko kerugian akibat ketidakcukupan atau kegagalan proses internal, sistem dan manusia, atau akibat kejadian eksternal disebut :

a.       Credit risk

b.      Market risk

c.       Operasional risk

d.      Liquidity risk

20.  Sesuai difinisi Basel II, yang termasuk dalam kategori operational risk adalah :

a.       Risiko hukum

b.      Risiko bisnis

c.       Risiko reputasi

d.      Risiko strategik

21.  Contoh perusahaan yang pernah menderita kerugian besar akibat risiko operasional adalah :

a.       Peregrine Investment Holdings, Hongkong

b.      Long-Term Capital Management

c.       Baring Brothers and Co. Ltd.

d.      Sumitomo Corporation

22.  Karakteristik risiko operasional mengalami perubahan karena berbagai alasan diantranya :

I.       Ketergantungan pada teknologi

II.    Otomasi

III. Meningkatnya volume dan nilai transaksi

IV. Deregulasi

a.       I dan III

b.      II dan IV

c.       I, II dan III

d.      I, II, III dan IV

23.  Mengacu pada Basel II, yang termasuk dalam kategori other risk diantaranya :

I.       Risiko bisnis

II.    Risiko strategik

III. Risiko reputasi

IV. Risiko hukum

a.       I dan III

b.      II dan IV

c.       I, II dan III

d.      I, II, III dan IV

24.  Risiko yang berkaitan dengan keputusan bisnis jangka panjang yang telah dibuat Manajemen Senior bank, termasuk juga imlementasinya, disebut :

a.       Risiko bisnis

b.      Risiko strategik

c.       Risiko reputasi

d.      Risiko hukum

25.  Contoh bank yang mengalami kerugian besar akibat risiko reputasi adalah :

a.       BestBank, Boulder, Colorado

b.      Midland Bank

c.       NatWest Bank

d.      Bank of Credit and Commerce International

26.  Kegagalan bank dalam mengelola risiko berpotensi membawa konsekuensi tehadap :

I.       Pemegang saham

II.    Pegawai

III. Nasabah

IV. Ekonomi secara keseluruhan

1. I dan III
2. II dan IV
3. I, II dan III
4. I, II, III dan IV

27.  Dampak terhadap pemegang saham bila terjadi risk event diantaranya :

I.       Kehilangan seluruh nilai investasi

II.    Penurunan nilai investasi

III. Penurunan dividen karena menurunnya keuntungan

IV. Menanggung hutang akibat kerugian bank

1. I dan III
2. II dan IV
3. I, II dan III
4. I, II, III dan IV

28.  Risiko yang paling berpengaruh terhadap nasabah bank secara harian adalah :

a.       Credit risk

b.      Market risk

c.       Operasional risk

b.      Liquidity risk

29.  Regulasi yang mewajibkan bank umum menerapkan Manajemen Risiko diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tahun :

1. 1998
2. 2003
3. 2004
4. 2005

30.  Regulasi tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Dengan Memperhitungkan Risiko Pasar diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tahun :

1. 1998
2. 2003
3. 2004
4. 2005